Ключевым для этого паттерна служит появление свечи типа пинбар или доджи, с последующей свечой подтверждения, на повышенном объеме. Объем, как и ценовой спред, мы можем дифференцировать как на глаз, так и при помощи специальных индикаторов. Проще всего сравнить объем текущего бара с объемами всех предыдущих и определить какой был высокий, какой средний, а какой низкий. В настоящее время одним из самых популярных методов прогнозирования и анализа графиков можно назвать японские свечи…
Подробнее о накоплении и распределении — в видео ниже. VSA анализ применим на любых площадках, будь то форекс, фьючерсы, товарные или фондовые биржи. Главным отличием является показатель ликвидности того или иного рынка.
Так началось полноправное становление метода VSA, который нам знаком сегодня. Том Вильямс перечислил еще больше примеров, но не следуйте им вслепую и дважды проверяйте, прежде чем принимать торговые решения. Это показывает, что профессиональные игроки больше не поддерживают медвежий рынок.
End of Rising Market на рынке фьючерсов РТС
Работая по VSA мы будем соотносить текущий спред со спредом за последние баров. Объем может быть самым недооцененным элементом в правильно проведенном техническом анализе. Знание объема анализа является редкой особенностью среди участников рынка. Тем не менее, его твердое мастерство и правильное понимание позволяет специалистам VSA анализ рынка гораздо глубже проникнуть в рыночные механизмы. Натренированный биржевой торговец знает, если бар закрыт на середине при больших объемах торгов, значит, трейдеры, которые играют на повышение, вскоре окажутся в убытке. Независимо от используемого трейдером графика, основы анализа будут идентичными.
- Паттерн основывается на том, что без крупных игроков движение цены останавливается, а также снижается волатильность и импульсивность.
- Это приводит к тому, что в ценовом уровне консолидируются ордера.
- Но они ранее реализовали объемы по высокой стоимости в период фазовой дистрибуции.
- Поглощение продавцов чаще всего заканчивается пробоем вниз.
- 6 мая 2010 активность его торговли привела к тому, что он обвалил рынок на 1 трлн.
- Как видим в точке 1 восходящий тренд натолкнулся на скрытый уровень сопротивления, на котором вероятно находилось скопление отложенных ордеров на продажу.
Вместо диаграмм отношения Викофф просто сравнил фактические ценовые диаграммы, чтобы определить относительную силу или относительную слабость. Группы, которые держат, когда шаги рынка ниже проявляют относительную силу. Группы, которые не сплачиваются, когда достижения рынка показывают относительную слабость. В первую очередь трейдер ищет финансовые инструменты, которые должны быть с умеренной волатильностью, достаточно ликвидны, и где прослеживались бы трендовые движения.
Как анализировать вертикальный объем?
Об это свидетельствует взаимодействие цены и объема — спред сужается, объем высокий без развития медвежьей динамики. Накопив акцию MSFT, баланс спроса и предложения изменился, и рост не заставил себя долго ждать. Начинается эта фаза, как правило, с останавливающего объема (stopping volume) на даун-баре (первый признак силы).
Это свидетельствует о том, что крупные трейдеры начали продавать. Присмотревшись к этой свече, можно отметить, что, если бы рост объемов на ней отражали сделки на покупку, закрытие цены произошло бы не в середине свечи. Крупные трейдеры начинают совершать сделки на продажу на восходящих свечах с большим ростом объема. Вследствие этого на рынке уменьшаются объемы сделок на покупку. Происходит разворот рынка, после чего он падает вниз.
Технических объяснений, почему и как работают линии тренда нет. Единственная причина – по ней торгуют трейдеры. Я к такому анализу отношусь скептически, но об этом как-нибудь в другой раз.
Механика рынка от Вайкоффа
Бар 3 завершается понижением, свидетельствуя о большом объеме продаж. Одна из них — Sudden Death, или «Внезапная смерть». Стратегия простая, использует волатильность валютной пары и из этих соображений выставляет ордера на покупку или продажу.
График дает общее представление о ситуации с ценами на нефть WTI за последние 1,5 месяца. Снижение цены подтверждается увеличением горизонтального объема и падением кумулятивной дельты. Небольшие периоды отскока цены — периоды поглощения продавцов. Рынок приходит к балансу в эти промежутки времени, а затем продолжает направленное движение. Как вы можете догадаться, профессиональные деньги использовали падение цены на фоне “плохих новостей” 3 сентября, чтобы поглотить панические продажи.
Сигналы для торговли по VSA анализу
По этой причине перед выходом важных новостей экономики следует воздержаться от активной торговли, поскольку уровень риска становится слишком высок. Определить, что данный сигнал можно по такому признаку как волатильность в соотношении с общим объемом. Чтобы понять, как действует сигнал, необходимо разобраться с тем, что происходит в этот момент на рынке.
Эта модель показывает, что спрос растет, и рост продолжится. Существует множество различных интерпретаций VSA, что затрудняет понимание его начинающему трейдеру. По словам Тома Уильямса, здесь мы познакомим вас с некоторыми из наиболее часто используемых моделей VSA, которые могут помочь вам торговать с профессиональными игроками.
Метода Вайкоффа и VSA: основные моменты, краткое описание
В СМИ ситуацию осветили с пессимизмом, якобы план сомнительный, рискованный и может повлечь сплошные убытки. Этот негативный новостной фон сопровождал падение акции на 5% с увеличением объема. Том Уильямс отмечал, что бар, следующий после End Of Rising Market, должен закрываться ниже, тем самым подтверждая подлинную слабость, скрывающуюся за этим паттерном. О дельте Том Уильямс не говорил ничего, потому что кластерный анализ не использовал. Рассмотрим еще один пример паттерна End of Rising Market.
Стратегия форекс «Haos V» [+2700 пунктов за 12 мес]
Поэтому необходимо время, чтобы набрать нужный размер позиции. Говоря в абсолютном выражении, она может исчисляться десятками миллионов долларов и более. Как нам использовать эти знания, чтобы заработать деньги на фондовом рынке? Зная эти основы, мы должны научиться находить эти фазы на рынке и открывать позиции в соответствии с манимейкерами.